【Python量化波动率实战 05】你的组合真的分散了吗：滚动相关与分散化收益

掘金2026-11-10 08:560 次浏览

上一篇的分组实验提醒我们：小样本里个股极端值能吞掉分组效应。这篇换个更贴近日常的问题——你买了五只股票，就真的分散了吗？ "分散"最容易被高估。五只同涨同跌的股票，名义上五份钱，风险上其实是一份。今天

#人工智能 Claude 最强模型升级！Fable 5.2 登顶智能指数排行榜，API 调用价格也较前代降低 20%。Fable 5.2 在最高推理强度下获得 65 分，位居 Artificial Analysis 智能指数榜首。不过最高强

图片来源：Getty Images 知名经济学家肯特·斯梅特斯认为，美国正进入为期20年的债务倒计时周期，而联邦预算向婴儿潮一代的倾斜，正是问题的核心所在。在最新分析报告中以及接受《财富》杂志采访时，宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Pe

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(这是"AI 可见性测量"系列第五篇。前情:我开源了一套测量品牌在 AI 引擎里可见性的工具(Python + Java 两版),并在第三篇里记录了六次"如果全自动就翻车、被人审拦下来"的瞬间。

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